Блог им. Oskolkov |Цена на природный газ упала до минус 3 долларов

Блумберг пишет, что цены на природный газ приняли отрицательные значения из-за избытка предложения и аварии на газопроводе, производители готовы доплачивать покупателям. Такие цены установились на одном из месторождений, а не на Генри хаб, но вероятность увидеть минус на фьючерсе не нулевая.
Цена на природный газ упала до минус 3 долларов
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-26/texas-natural-gas-prices-plummet-after-pipeline-fire?srnd=markets-vp

Блог им. Oskolkov |Реформа Срочного рынка Мосбиржи

Мосбиржа обсуждает с брокерами реформу Срочного рынка. В настоящее время на рынке проводится дневной и вечерний клиринг с приостановкой торгов. От этого порядка предлагается отказаться и ввести Единую торговую сессию.

Единая торговая сессия без приостановки торгов могла бы облегчить сложности, сопровождающие две клиринговые сессии:

Проведение дневной и вечерней клиринговой сессии требует приостановки торгов в интервалы времени, в которые обычно наблюдается высокая активность клиентов.
Проведение посттрейдинговых процедур во время торгового дня несет в себе операционные риски, в т.ч. включающие несвоевременный старт торгов.
Сделки вечерней сессии учитываются в торговой сессии следующего дня, что усложняет учет таких сделок, а также расчет финансовых показателей портфелей ритейл брокерами.
Управление ликвидностью усложняется определением денежной позиции только в вечерний клиринг. 
Небольшие сроки для закрытия Маржинальных требований влекут дополнительные риски для участников и для клиринговой организации (НКЦ).



( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Биржа запустит вечный фьючерс на золото

Комитет по срочному рынку биржи рекомендовал запустить вечные фьючерсы на драгметаллы, проработать механизм их исполнения. Также ранее биржа начала разработку вечных фьючерсов на фондовые индексы.

Отличная новость!

Видите преимущества таких фьючерсов перед квартальными? 

Блог им. Oskolkov |Мои итоги ЛЧИ 2022

Мои итоги ЛЧИ 2022
Завершил конкурс с доходностью 2,86%. Плавностью эквити похвастаться не могу, в этом плане полное фиаско. Лучшие результаты в торговле золотом — 11 место и пшеницей — 5 место. В этих номинациях места распределяются по количеству заработанных денег, поэтому преимущество у участников с большим депо, которые и заняли весь пьедестал.
Отдельно хочу отметить «усилия» биржи по составлению спецификации фьючерса на пшеницу. Они додумались сделать экспирацию по средней цене за месяц, что полностью убило всю волатильность. Пришлось считать эту среднюю ежедневно и торговать отклонения от нее. Основная сумма заработана, когда произошла паника в день объявления о выходе РФ из зерновой сделки, удалось продать на планке по хаю дня, после чего цена довольно быстро вернулась к средней. С 1 декабря спецификацию все таки изменили и стали считать цену экспирации как среднюю за 5 дней до экспирации, теперь волатильность вырастет, это хорошо.

Будет интересно кого объявят победителем по новым правилам.

Блог им. Oskolkov |Интересные тенденции срочного рынка.

В последнее время на фортсе происходило множество интересных моментов, ликвидность и обороты упали, на сишке рекордная бэквордация. Решил посмотреть показатели срочного рынка в целом для понимания тенденций.
Ri
Начнем с ри. «Верните мой 2007», эта мемная фраза полностью описывает происходящее в контракте. Открытый интерес и обороты вернулись в 2007, причем эта тенденция последних 10 лет, а события текущего года забили последние гвозди в крышку гроба. Объяснение тут довольно простое, иностранные инвесторы, которые использовали этот контракт для хеджирования исчезли, как и иностранные же спекулянты. Контракт рынку становится не интересен. 
Интересные тенденции срочного рынка.

MX
А вот в рублевых фьючерсах на индекс ситуация обратная. Открытый интерес с обычных за последние годы 25к вырос до 65к, а обороты в последние месяцы восстановились и находятся близко к максимальным значениям за всю историю торгов. Причем если сравнивать обороты с РИ, то ранее разница была примерно полтора порядка, сейчас обороты в Ри больше всего в 3-5 раз. Импортозамещение и дедолларизация)

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Ошибка у биржи-ошибка на Смартлабе

Сегодня экспирация валютных фьючерсов и открытый интерес в старых контрактах активно сокращается, а в следующем растет, но в таблице котировок на Смартлабе все наоборот. 
Ошибка у биржи-ошибка на Смартлабе
Что происходит?  Котировки в таблицу идут с биржи, значит где то закралась ошибка. Смотрим карточку сишки  www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.22
Ошибка у биржи-ошибка на Смартлабе

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Робот раздал денег

Вчера в декабрьском фьючерсе на СП500 (SFZ22) робот раздавал деньги.
Робот раздал денег
Нарисовали шпильку на 5% вверх на объемах. 
Началось все в 20:41 с непрерывной серии покупок с 398 до 416,50. По пути исполнились ордера на 500 (2 раза) и на 1000 контрактов. Достигнув 416,50, цена без объемов упала на 399 и снова без объемов вернулась на 415. Потом еще 15 секунд колбасили в диапазоне 398-415,50
Тиковый график
Робот раздал денег

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Календарь экспираций на эту неделю

Вторник

квартальные фьючерсы на пшеницу 4 класса

Среда    

квартальные опционы на фьючерсы на акции
квартальные опционы на фьючерсы на депозитарные расписки
месячные опционы на фьючерсы на акции
недельные опционы на акции

Четверг

квартальные фьючерсы на индексы и валютные пары
квартальные фьючерсы на отраслевые Индексы
месячные фьючерсы на волатильность российского рынка и поставочные фьючерсы на золото и серебро
квартальные опционы на фьючерсы на индексы, драгоценные металлы и валютные пары
недельные опционы на фьючерсы на нефть Brent

Пятница

квартальные фьючерсы на акции
квартальные фьючерсы на депозитарные расписки
квартальные фьючерсы на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust
квартальные опционы на фьючерсы на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust
квартальные фьючерсы на драгоценные металлы


Блог им. Oskolkov |ГО по сишке повышают на 50%

Биржа делает очередные шаги в рамках девалютизации.

С 29 июля ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением. Доля внесенных средств в USD, принимаемая в качестве обеспечения снижается с 80% до 50%.
С 5 августа размер ГО по фьючерсам на доллар и евро вырастет с 10% до 15%, т.е. до примерно 10к.
На валютном рынке ставки обеспечения по доллару, евро и гонконгскому доллару также вырастут до 15%.

Если так будет продолжаться и дальше, то скоро останется только фьючерс на юань для спекуляций, а валютный рынок окончательно превратится в обменник.



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн